An elementary introduction to mathematical finance : Sheldon M. Ross |
Autore | ROSS, Sheldon M. |
Edizione | [3. ed.] |
Pubbl/distr/stampa | Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2011 |
Descrizione fisica | XV, 305 p. ; 24 cm. |
Disciplina | 332.0151 |
Soggetto topico |
Investimenti - MODELLI MATEMATICI
Opzioni |
ISBN | 978-0-521-19253-8 |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Record Nr. | UNISA-990003614370203316 |
ROSS, Sheldon M. | ||
Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2011 | ||
Materiale a stampa | ||
Lo trovi qui: Univ. di Salerno | ||
|
An elementary introduction to mathematical finance : options and other topics / Sheldon M. Ross |
Autore | Ross, Sheldon M. |
Edizione | [2th ed.] |
Pubbl/distr/stampa | Cambridge : Cambridge University press, c2003 |
Descrizione fisica | x, 249 p. ; 24 cm |
Disciplina | 332.60161 |
Soggetto non controllato |
Matematica finanziaria
Analisi stocastica Scelta degli investimenti |
ISBN | 0-521-81429-4 |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Record Nr. | UNINA-990003941120403321 |
Ross, Sheldon M. | ||
Cambridge : Cambridge University press, c2003 | ||
Materiale a stampa | ||
Lo trovi qui: Univ. Federico II | ||
|
An elementary introduction to mathematical finance : options and other topics / Sheldon M. Ross |
Autore | ROSS, Sheldon M. |
Edizione | [2. ed] |
Pubbl/distr/stampa | Cambridge, : Cambridge University Press, c2003 |
Descrizione fisica | XV, 253 p. ; 24 cm |
Disciplina | 332.6 |
Soggetto topico | Investimenti - Modelli matematici |
ISBN | 0521814294 |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Record Nr. | UNICAS-RML0293892 |
ROSS, Sheldon M. | ||
Cambridge, : Cambridge University Press, c2003 | ||
Materiale a stampa | ||
Lo trovi qui: Univ. di Cassino | ||
|
An elementary introduction to mathematical finance : options and other topics / Sheldon M. Ross |
Autore | Ross, Sheldon M. |
Edizione | [2nd ed.] |
Pubbl/distr/stampa | Cambridge, U. K. : Cambridge University Press, 2003 |
Descrizione fisica | xv, 253 p. : ill. ; 24 cm |
Disciplina | 332.60151 |
Soggetto topico |
Investments - Mathematics
Stochastic analysis Options (Finance) - Mathematical models Securities - Prices - Mathematical models |
ISBN | 0521814294 |
Classificazione |
AMS 91B28
LC HG4515.3.R67 |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Nota di contenuto | Contents: Probability ; Normal random variables ; Geometric Brownian motion ; Interest rates and present value analysis ; Pricing contracts via Arbitrage ; The Arbitrage Theorem ; The Black-Scholes formula ; Additional results on options ; Valuing by expected utility ; Optimization models ; Exotic options ; Beyond geometric Brownian motion models ; Autogressive models and mean reversion. |
Record Nr. | UNISALENTO-991001560059707536 |
Ross, Sheldon M. | ||
Cambridge, U. K. : Cambridge University Press, 2003 | ||
Materiale a stampa | ||
Lo trovi qui: Univ. del Salento | ||
|